據澎湃新聞12月12日，A股市場迎來“黑色星期一”的同時，國債市場也發生暴跌。
截至下午收盤，10年期國債期貨主力合約T1703報96.685元，單日跌幅達到1.05%，創下該合約上市以來的最大跌幅，也刷新了上市以來的最低收盤價紀錄。
該合約自2016年6月15日上市，此后就開始一路上揚。9月份曾迎來一波回調，但回調結束后再次回升，并創下101.600元的最高紀錄。不過，在創出新高之后，T1703國債期貨合約就持續走低，迅速跌下100元大關。11月29日，T1703合約價格重挫0.71%，成為截至當時的最大單日跌幅，而這一紀錄，在12月12日被打破。
其他國債期貨合約也紛紛下挫。5年期國債期貨主力合約TF1703收跌0.48%，報99.010元。此外，5年期國債期貨合約中，TF1706收跌0.55%，TF1709收跌0.77%;10年期國債期貨合約中，T1706收跌1.05%，T1709收跌1.44%。
12月12日的股債雙殺，市場普遍認為是多重利空因素下，市場悲觀情緒蔓延所致。
上海一家大型資產管理機構的固定收益交易員向記者表示，即將公布的美聯儲議席結果是造成大跌的原因之一。
美國當地時間13日至14日，美聯儲將舉行議息會議，市場普遍預期將加息。
時至年末，市場流動性緊張對債市的也形成巨大壓力。“錢荒”從利率水平走勢上也可以看出一二。據WIND數據顯示，12月12日，Shibor利率除隔夜品種外其余全線上漲;1個月期漲1.96個基點，報3.0756%，連漲23個交易日至2016年2月初以來新高，并創2010年6月初以來最長連漲記錄。
